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ouvrage
I. Karatzas ; S. Shreve | London [GB] : Springer | Stochastic Modelling and Applied Probability (DEU), ISSN 0172-4568 | 1998Within the context of Brownian-motion-driven asset prices, this book develops contingent claim pricing and optimal consumption-investment in both complete and incomplete markets. The latter topic is extended to a study of equilibrium, providing [...]
